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主題: [理財經濟] 7→15→8   字型大小:||| 
nanaki
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今日心情

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#1 : 2009-3-17 03:29 PM     只看本作者 引言回覆

打從一月底到三月初,我因為期權組合策略得宜,當然更免不了運氣好,「猜」對了行情,讓我的資金從原本這裡提過的七萬,短短兩個月的時間,成長到十五萬,這下可得意了!後來我在三月十三日多單轉空單,且原先組合策略的選擇權賣方仍不平倉,想凹盤勢會回跌,就這樣短短三個交易日,把整整一個月賺的錢全部吐回去,敗因有資金控管不佳、未能妥善利用選擇權保護期貨,當然,行情判斷錯誤且凹單,是最大的主因。

自以為過年期間猛拜財神一路順暢到底,今天的挫敗把我敲醒了,自一月底到現在都賺錢,一月份把原本的本金十萬賠到剩七萬,至今竟能讓我滾到十五萬,一時間好不得意,以為我的人生就這麼從谷底翻起。於是上周五又一個跳空,看見期貨在4830好像漲不上去,就給他空,空死它,而從4400左右建立的選擇權賣方倉位仍不平倉,想要兩面賺,小台賺完,選擇權賺。

結果,行情一去不回頭,4830、4880、4940、4970、5070,我因為沒有用選擇權賣方保護期貨倉位,原本期貨作多,選擇權賣方就因為偏空操作,這樣一來萬一行情不如預期的話,損失也不至於慘重,甚至盤整期間還能因而獲利,這一波從一月底4100到 4800,我都還能順利維持獲利的情況,雖然後來選擇權賣方也因而抵銷掉期貨的獲利,但我認為這是「買保險」應該付出的代價。

如今,今天盤勢衝高到5070,儘管我仍維持看空的想法,但因期貨跟選擇權賣方都是空方倉,加上重倉操作,實在沒有多的資金來做緩衝,也就是沒做好資金控管,再加上行情嚴重不如預期,這兩個月來轉的錢,又都幾乎吐回去了,真是令人難過的教訓。

不過,我全部停損之後,還是又建立了四月兩口小台空單4982(又被嘎了),但是這是有作四組偏多的選擇權賣方,但是行情看錯就是看錯(短期而言),即使有選擇權賣方,但是期貨的虧損是非常直接,而且非常快的,現在就看美國肯不肯賞臉,跌個三、五百點,賞點飯吃了。至於停損點,就抓5070(收盤價)。

[nanaki 在  2009-3-17 03:31 PM 作了最後編輯]



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nanaki
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今日心情

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#2 : 2009-3-18 12:44 AM     只看本作者 引言回覆

版上好像沒有太多人願意討論期貨選擇權的吧....



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 . 天機組
#3 : 2009-3-18 09:25 AM     只看本作者 引言回覆

期指操作要有一般投資專業程度
一般可能都單純買賣股票
所以討論的人可能就很少
況且現在投資市場又低迷
大家可能都已經住套房了



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etman.hank
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人生如逆旅,我亦是行人。

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今日心情

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#4 : 2009-3-18 10:20 AM     只看本作者 引言回覆


引用:
nanaki寫到:
版上好像沒有太多人願意討論期貨選擇權的吧....


選擇權難度比股票投資難度更高了,
我還是乖乖看看股票就好了,
沒有一些專業知識只是去跳黑洞罷了!



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ARMANI
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#5 : 2009-3-18 10:21 AM     只看本作者 引言回覆

這種組合單是蠻適合盤整期的
但是一碰到開始起漲起跌就很痛了
尤其是選擇權賣方
最近好像有要站穩五千的趨勢

我以前也有過半個月從八萬變三十萬
但靠的是選權買方
當初也很得意,不過幾次被巴後,又回到原點



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bigshow0421
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 . 新竹
#6 : 2009-3-20 12:17 PM     只看本作者 引言回覆

關於您的避險策略,小弟給點經驗上的建議,如果做小台,選擇權避險,不應該用賣方而是用買方,賣方收取固定權利金,被嘎上去時補不回你的虧損,再來就是履約價的選擇,如果兩口小台,避險單應該是一口價平OP,一口小台,就是價外3-4檔OP

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#7 : 2009-3-20 10:31 PM     只看本作者 引言回覆

個人的經驗認為,現期貨或是衍生性商品,一定要控制住以下幾種:

風險控管
就是怕突發的黑天鵝效應,讓獲利的資金一定回吐。

資金控管
不壓重倉,以分批漸進的方式去進行,獲利加碼,嚴格控制虧損情況。

系統操作紀律
什麼系統該做什麼事情,錯誤的部份要能記住並下次切勿再犯,而系統的部份就要看個人的喜好,有人用均線,有人用箱型理論等....,方法很多。

當然還有其它的事項,不過說來說去,這三種都是交叉支援的,單一並無法避免其它狀況發生,尤其很多人都想一夕致富,這只能說有這種可能,但破產的機率永遠大過於一夕致富,所以說這也是需要經驗的累積,沒有經歷過大空頭和大多頭的話,歷鍊都還是不夠的,所以在股市比的是氣長,當然每天都還是要努力的學習。



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